Оценяване на пазарния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VaR) - особености и приложение


Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез методологията "Стойност под риск" (VaR) - особености и приложение сп. "Социално - икономически анализи", Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методоий", 2017, Книга 2 / 2017 (12), стр. 182-195, ISSN1313-6909. Инд./Реф. в Citefactor, WorldCat, ROAD Directory, DRJI, EJL, ESJI, SIS, Rootindexing, WCOSJ, ICI, Journal Factor


 В статията се изясняват основните VaR методи в теоретичен аспект – релативен, историческа симулация и симулация Монте Карло. Изтъкват се техните предимства, недостатъци и обхват на приложение. Очертават се базовите етапи на изчисление с MS EXSEL. Осъществява се измерване на пазарния риск спрямо акциите на компанията Pepsico, Inc.
  Статия
 пазарен риск, стойност под риск, възвръщаемост, единичен актив


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21813
 Сергей Радуканов

1. Георгиев, Г и Д. Плачков. Прогнозиране на корпоративния риск чрез подхода „Паричен поток под риск“ (CFaR). Сборник доклади от Международна научно-практическа конференция БЪЛГАРИЯ НА РЕГИОНИТЕ‘2018. Тема на конференцията 2018: „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“ 19 – 21 октомври 2018 г., Пловдив Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Академично издателство „Талант”, Пловдив, 2018, стр. 387- 392. ISBN 978-619-203-229-6 (on-line). (Цитирането е на стр. 391).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/