Оценяване на пазарния риск чрез Expected tail loss (ETL) - особености и приложение


Радуканов, Сергей (2017) Оценяване на пазарния риск чрез Expected tail loss (ETL) - особености и приложение сп. "Ново знание", Пловдив, Издателство ВУАРР, 2017 г., стр. 67 - 76, ISSN 2367 - 4598 (ONLINE) / ISSN 1314 - 5703 (Print). Инд./Реф. в EBSCO Publishing, ERIH PLUS.


 В статията се изяснява измерването на пазарния риск посредством Expected tail loss. Изтъкват се неговите предимства, недостатъци и обхват на приложение. Очертават се базовите етапи на изчисление с MS EXSEL. Осъществява се измерване на пазарния риск спрямо акциите на компанията General Motors Company.
  Статия
 пазарен риск, стойност под риск, възвръщаемост, единичен актив


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21812
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/